当股价小于k时候付0元。这个二元期权的价格是如何受波动率影响呢？?”
“额~”沈馨月一瞬间有些短路，但还是在稍微思 考之后，回答道：“二元期权可以被两个看涨期权的差所近似。但是每个看涨期权都是波动率增加的时候，随之也增加，它们的差显然不会随着波动率的增加而增加。”
“事实上，当现价元小于k的时候。波动率增加时，由于股价超过k的概率得到了加强，所以价值很可能停留在现在的水平，所以收益为1元的可能性极高。如果波动率增加，现价掉回k以下的可能性增加，所以价格减小。所以二元期权的vega并不总是正的。”
等沈馨月不急不缓的说完，陈晋笑得更开了！
“你学过数理金融引论？”陈晋问道：“二元期权可不是简单的东西。”
“陈总~”沈馨月笑盈盈的应道：“如果是考专业的话，还是换一些内容吧。二元期权的话……”
“怎样？”
沈馨月有些犹豫，但还是开口道：“二元期权实际上只不过是一个金融衍生品的定价模型，看似高大上，但是在国内的话……”
“一般是我这样的人，忽悠你这样的人的一种传销手段而已。”
陈晋哈哈大笑：“你被录取了！”