卫律出使匈奴，幸运地当年就回来了。以往出使匈奴的汉使，往往会被匈奴单于关起来几年，向张骞和苏武甚至被惯了十几年。
李夫人，也就是昌邑王的母亲死后，李延年、李季兄弟因犯**之罪被灭族。这个时候，卫律害怕因为他和李延年交好的关系，而被株连，故此，他趁机出逃，投降了匈奴。
从那以后，卫律曾多次参与到匈奴与大汉的战争中，为匈奴单于出谋划策，对抗大汉朝军队。因此，历代匈奴单于都非常喜爱他，常常将其带在左右。
后来，卫律居然还被且提侯单于封为丁灵国王。
原先的历史上，在李广利投降匈奴一年多后，卫律害怕李广利和他在狐鹿姑单于面前争宠，便设计杀死了李广利。
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